Après une décennie passée à s'illustrer dans les salles de théâtres de son Danemark natal, Mads Mikkelsen débute sur grand écran à l'âge de trente ans, au milieu des années 90. Accompagnant l'explosion de l'industrie cinématographique danoise, il se révèle en junkie au générique du sombre Pusher en 1996 (il reprendra son rôle dans Pusher II huit ans plus tard), puis devient une valeur sûre du cinéma scandinave. Il est ainsi à l'affiche, entre autres, de la série policière Unit 1, de la comédie policière Lumières dansantes (2000) ou encore de la comédie romantique Open hearts (2001).
Après avoir donné la réplique à Gérard Depardieu dans le drame Dina (2002), Mads Mikkelsen, acteur au visage fatigué et ténébreux, s'exporte à l'étranger. En 2003, il est à l'affiche de la production dano-espagnole Torremolinos 73. L'année suivante, alors qu'il est l'un des déjantés Bouchers verts, il franchit un cap supplémentaire et découvre Hollywood en incarnant Tristan dans Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua. En 2006, son physique intriguant devient, presque logiquement, l'écrin parfait d'un méchant de la saga James Bond : il est ainsi Le Chiffre dans Casino Royale, nouveau volet de la franchise qui le voit affronter le nouvel agent 007 Daniel Craig.
En 2009, Mads Mikkelsen incarne le compositeur et chef d'orchestre russe dans le Coco Chanel & Igor Stravinsky de Jan Kounen, où il donne la réplique à Anna Mouglalis. En 2010, il est le guerrier muet et sauvage du film d'aventure danois Le Guerrier silencieux, Valhalla Rising, puis participe au blockbuster fantastique Le Choc des Titans, signé par le Français Louis Leterrier.
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